Przeciętna formuła kadłuba

Średnia przemieszczania kadłuba Średnia ruchoma kadłuba sprawia, że ​​średnia ruchoma jest bardziej elastyczna, przy jednoczesnym zachowaniu płynności krzywej. Wzór obliczania tej średniej jest następujący: Wejście HMA i MA 2 MA, okres 2 Wejście MA, okres, okres SQRT, gdzie MA to średnia ruchoma a SQRT jest pierwiastkiem kwadratowym Użytkownik może zmienić długość wejścia, długość okresu i numer zmiany Opis ten jest dalej wyrażany w skróconym kodzie podanym w poniższym obliczeniu. Jak używać handlu przez kadłub Średnia. wskaźnik trendu słabego i może być używany w połączeniu z innymi badaniami Nie oblicza się sygnałów handlowych. Aby uzyskać dostęp do MotiveWave. Go przejdź do menu głównego, wybierz opcję Study Moving Average Hull Moving Average. or lub przejdź do górnego menu, wybierz opcję Add Study. w tej nazwie badania, dopóki nie pojawi się na liście, kliknij nazwę badania, kliknij przycisk OK. Ważne informacje Informacje podane na tej stronie są ściśle informacyjne i nie mają charakteru konstrukcyjnego ed jako porady lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek zabezpieczeń Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o odpowiedzialności za ujawnienie informacji o ryzyku i wykonaniu. wartość domyślna to średnia długość definiowana przez użytkownika, domyślna wartość to ścisła metoda przenoszenia średniej ma, definiowana przez użytkownika, domyślna wartość okresu WMA zdefiniowana przez użytkownika, domyślna wartość domyślna to 20 przesunięć zdefiniowanych przez użytkownika, domyślna wartość średnia ważona 0 wma, indeks kwadratowy sqrt, aktualny numer paska, LOE mniej equal. Moving Averages Stuff. Motivated przez e-mail z Robert BI otrzymasz ten e-mail z pytaniem o Hull Moving Average HMA i. I nigdy o tym nie słyszałeś, zanim to prawda W rzeczywistości, kiedy to zrobiłem, odkryłem wiele średnich kroków, których nigdy nie słyszałem, takich jak. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Przeciętna średnia ruchoma. Jurik Moving Average. Więc myślałem, że mówimy o średnich krokach i. Haven t zrobiłeś to wcześniej, jak tu i tu, tu i tu i tak, tak, ale to było wcześniej, gdy wiedziałem o wszystkich innych ruchomej średniej W rzeczywistości, jedynymi, z którymi gralem były te, w których P 1 P 2 P n są ostatnimi cenami giełdowymi n P n są ostatnimi. Średnia ruchoma średnia SMA P 1 P 2 P n K gdzie K n. średnia ruchoma WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K gdzie K 1 2 nnn 1 2.Expencjalna średnia ruchoma EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K gdzie K 1 2 1 1. Któregoż nigdy nie widziałem tej formuły EMA, zanim zawsze zgodziłem się To było normalnie pisałem inaczej, ale chciałem pokazać, że te trzy mają podobne zalecenia Patrz EMA rzeczy tutaj i tutaj Rzeczywiście, wszystkie one wyglądają. Należy zauważyć, że jeśli wszystkie Ps są równe, powiedzmy, Po, to średnia ruchoma jest równa Po dobrze i to jest taka, jaka powinna się zachowywać każda szacunkowa średnia. Najlepiej, aby definiować najlepsze. Oto kilka średnich kroczących, próbujących śledzić serię cen akcji, które różnią się w sposób sinusoidalny. Ceny akcji, które idą za krzywą sinusoidalną Gdzie znalazłeś taki towar, że zwróć uwagę Zwróć uwagę, że powszechnie używane średnie ruchome SMA, WMA i EMA osiągają maksimum niższą niż krzywa sinusoida. Ale co z tym facetem HMA Wygląda całkiem dobrze Tak, i to właśnie chcemy porozmawiać o rzeczywiście. I co to jest 6 w HMA 6 i widzę coś zwanego MMA 36 i Patience. Hull Moving Average. Zaczynamy od obliczenia 16-dniowej ważonej średniej ruchomej WMA tak, więc 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K with K 1 2 16 136 Choć jest miło i smoooth, to będzie miał większe opóźnienie niż byśmy chcieli Więc spójrzmy na 8-dniową wersję WMA. Lubię to Tak, to wynika z wahań cen dość przyjemnie, ale jest więcej WMA 8 wygląda na najnowsze ceny, to nadal ma opóźnienie, więc widzimy, jak wiele WMA zmienił się podczas przechodzenia od 8 dni do 16 dni Różnica ta wygląda tak: W pewnym sensie ta różnica daje pewne wskazania, jak zmienia się WMA, dodając tę ​​zmianę do wcześniejszej wersji WMA 8, aby uzyskać 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Po co to mówić MMA I stutter. W każdym razie, MMA 16 wyglądałby tak. Biorę to cierpliwość Jest więcej Teraz wprowadzamy magiczną transformację i dostajemy ta-DUM. To jest kadłub Tak, jak to rozumiem. Ale co to jest magiczny rytuał Po wygenerowaniu serii MMA z 8-dniowych i 16-dniowych ważonych średnich kroczących, starannie patrząc na tę sekwencję liczb Następnie obliczyć WMA w ciągu ostatnich 4 dni, co daje średnia ruchoma kadłuba że zadzwoniliśmy do HMA 4. Huh 16 dni, potem 8 dni, a następnie 4 dni Czy rzucasz monety, aby zobaczyć, jak wiele Ty wybierasz kilka dni, jak n 16 Następnie spójrz na WMA n i WMA n 2 i oblicz MMA 2 WMA n 2 - WMA n W naszym przykładzie, że d jest 2 WMA 8 - WMA 16 Następnie obliczysz WMA sqrt n używając ostatnich numerów sqrt n z serii MMA W naszym przykładzie, które będą obliczać format WMA 4, używając MMA seria. I za ten śmieszny wykres SINE Jak to robi. Więc gdzie znajduje się arkusz kalkulacyjny, nad którym pracuję Nadal ciekawe jest, jak różne reagujące ruchy reagują na skoki. Czy HMA jest rzeczywiście ważoną średnią ruchoma Cóż, spójrzmy. Mamy MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 lub MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Z przyczyn zdrowotnych piszemy to tak, więc MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Zauważ, że wszystkie wagi dodać do 1 Dalej, wk 2 1 36 - 1 136 K dla K 1, 2 8 i wk - 1 136 K dla K 9, 10 16. Następnie robi magiczny rytuał kwadrat-korzeń, gdzie 16 16 Przypominamy, że P 16 jest ostatnią wartością HMA 4-dniową WMA powyższych MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 zwracając uwagę, że 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Co MMA 16 używa ostatnich 16 dni, powrót do ceny, którą znowu wywołujemy P 1 Jeśli obliczymy 4-dniową ważoną średnią z nich, użyjemy wczorajszego MMA i to się dzieje 1 dzień przed P 1 i na dzień wcześniej, MMA wraca do 2 dni przed P 1 i na dzień przed tym. Dobra, więc nazywasz je cenami P 0 P -1 Masz to. Więc 16-dniowy HMA rzeczywiście używa informacji, które trwają ponad 16 dni, prawda Masz to. Ale są ujemne wagi dla nich stare ceny Czy to prawda Dowód jest w. Tak, tak, dowód jest w puddingu Więc co robi arkusz kalkulacyjny Do tej pory Wygląda na to Kliknij na zdjęcie aby pobrać Możesz wybrać serię SINE lub serię RANDOM z cen akcji Dla tej ostatniej, za każdym razem kliknij przycisk dostajesz kolejny zestaw cen Wtedy możesz wybrać liczbę dni, które s nasze n Na przykład używamy n 16 na przykład, powyżej Ponadto, jeśli wybierzesz serię SINE, możesz wprowadzić kolce i przenieść je wzdłuż wykresu jak this. Note, że użyliśmy n 16 i n 36 na rysunku arkusza kalkulacyjnego powodują n 2, a sqrt n są liczbami całkowitymi Jeśli używasz czegoś takiego jak n 15, arkusz kalkulacyjny używa INT eger części n 2 i sqrt n, mianowicie 7 i 3. Więc, czy średnia wysokość przemieszczania kadłuba jest najlepsza? Co z tą Jurik Średnia Nic nie wiem o tym Jest to własność i musisz zapłacić za korzystanie z niej jednakże, niech gra się średniej ruchomej. Kolejna średnia ruchoma. Sugeruj, że zamiast Weighted Moving Average, gdzie ciężary są proporcjonalne do 1, 2 , 3 korzystamy z rytuału magicznego kadłuba ze średnią ruchoma wykładniczą, którą uważamy za. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Tak, to jest Ważny oddech lub utrwalenie Weryfikacja lub naprawa A verage g rand lub. Lub M oving A verage g ummy Zwróć uwagę Weźmy naszą ulubioną liczbę dni, jak n 16 i obliczymy MAg n, k EMA nk - 1 EMA n Możemy grać z i k i zobaczyć, co otrzymujemy Na przykład tutaj są kilka MAgs, w których ponownie przyklejamy się do 16 dni, ale zmieniając wartości i k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Zwróć uwagę, że gdy wybierzemy k 3 otrzymamy nk 16 3 5 333 zmieniamy się na prostą i prostą 5 0. Dlaczego nie pasujesz do wyborów Hulla 2 i 2 Dobry pomysł Dostajemy to. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Wygląda na to, że wykres 1 5 i 3 To nie robi to Czy znowu idziesz Może więc co z tym pierwiastkiem-rdzajnym rytuałem pozostawiam to jako ćwiczenie dla Ciebie. Więc grając z tą rzeczą MAg stwierdzam, że Hull sk 2 działa całkiem nieźle więc będziemy trzymać się tego Jednak często uzyskujemy dość dobrą średnią, gdy dodamy tylko kawałek zmiany EMA n 2 - EMA n W rzeczywistości dodamy tylko ułamek tej zmiany D dajemy MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Oznacza to, że wybierzemy 0 5 lub może po prostu 0 25 lub cokolwiek i use. For przykładowo, jeśli porównać nasze gaggle ruchomych średnich, jak śledzić funkcję STEP, dostajemy to, gdzie dodamy dla MAg tylko 1 2 zmiany Tak, ale co to jest najlepsza wartość beta Zdefiniuj najlepiej Pamiętaj, że beta 1 jest wyborem kadłuba, z wyjątkiem tego, że używamy EMA zamiast WMA i pozostawiamy tę prostokątną rzecz Uh, tak zapomniałem to. Upewnij się, że arkusz kalkulacyjny zmienia się z godziny na godzinę Obecnie wygląda this. Something To Play With. I got me arkusz kalkulacyjny, który wygląda tak, jak to kliknięcie na zdjęcie do ściągnięcia. Wybierasz akcje i kliknij przycisk i otrzymasz roczną wartość dziennych cen. Wybierasz HMA lub MAg, zmieniając liczbę dni, a dla parametru MAg parametr i sprawdź, kiedy należy kupić SPRZEDAM. Kiedy opierasz się na jakich kryteriach Jeśli średnia ruchoma jest w dół x maksymalnie w ciągu ostatnich 2 dni, kupujesz W przykładzie, x 1 0 Jeśli s UP y od minimum w ciągu ostatnich 2 dni, SPRZEDAM W przykładzie, y 1 5 Można zmieniać wartości x i y. Czy to dobre kryteria, o których mówiłem, że to coś wspólnego z Tobą. Jest to kolejna technika wygładzania, nazywana filtrem Hodrick-Prescott. Dzięki pomocy Ron McEwan, jest ona włączona do tego arkusza kalkulacyjnego. Czy to dobrze gra z nim Zauważysz, że istnieje jakiś parametr, który możesz zmieniać w komórce M3 i BUY i SELL signals. What jest to DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Średni HMA sprawia, że ​​średnia ruchoma reaguje na aktualne ceny pozostały gładkie i nie choppy Piękno HMA jest to, że udaje mu się wyeliminować niemal całkowicie, pozostając idealnie gładko. To, czego szukasz w średniej ruchomej, oznacza to, że można uzyskać sygnały szybciej i mniej błędów. Czy HMA porównuje się z innymi średnim krokiem. Zacznij od porównania HMA z prostą średnią ruchomej SMA o tej samej długości Wystarczy szybkie przypomnienie Kalkulacja SMA uwzględnia poprzednie n kursów zamknięcia i wylicza ich średnią zwykle, że jest ona przedmiotem obrotu, biorąc krótka i długa SMA i kiedy pojawiają się dwa sygnały krzyżowe SMA jest skojarzona z dwoma problematycznymi problemami. Długość dłuższa - Lag staje się znacznie większa. Długość przesyłki - MA staje się bardzo choppy. P500 Futures Daily Wykres Na wykresie można zobaczyć standardową długość SMA 34 w jasnoniebieskim błękitnym kolorze, a długość DIGHullMovingAverage w kolorze żółtym Po lewej stronie wykresu widać, że chociaż SMA nadal zmierza w kierunku rynku, HMA przechwytuje oba czopy i przełączanie kierunek, podczas gdy pozostały gładkie. Można również zobaczyć, jak duże opóźnienie opóźnienia rzeczywiście jest patrząc na dwie pionowe linie po prawej SMA zmienia swój kierunek około 15 barów później niż nasze HMA to oznacza, że ​​wcześniej dostać się do handlu i cieszyliśmy się z tego nieprzyjemnego ruchu. Teraz dodajmy standardową średnią ruchową EMA Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia dla nowszych danych w celu wyeliminowania opóźnienia, że ​​zauważysz, że HMA jest nawet lepszy niż EMA, ponieważ reaguje szybciej, ale pozostaje gładka. P500 Futures Daily Chart Długość SMA 34 w kolorze jasnoniebieskim EMA długość 34 w kolorze fioletowym DIGHullMovingAverage długość 34 w kolorze żółtym. Widzisz, że EMA znajduje się między HMA a SMA Jest bardziej elastyczny niż SMA, ale mila za HMA Można również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka jak linia HMA. Podsumowując, EMA jest poprawą SMA, a nasz DIG Hull Moving Average robi to jeszcze dalej, zapewniając gładszą i bardziej precyzyjną średnią ruchliwą niż kiedykolwiek widziałaś. Funkcja Trend Trend Dodaliśmy jeszcze jedną funkcję, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz poinformować nasz wskaźnik DIG HMA sam kolor zgodnie z jego kierunkiem. Zobacz to w działaniu AAPL 30 Min Wykres DIG HMA jest kolorowy kodowany zgodnie z jego kierunkiem, co znacznie ułatwia szybki dostęp do sygnałów Złożono dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34 a jeden o długości 80 można zobaczyć trzy wielkie sygnały cross. Low lag - dostać się przed innymi traders. Supper gładka średnia ruchoma - wyeliminować fałszywe entries. Now Feature Color kodowane zgodnie z tendencją. Łatwy w użyciu i obsługuje dowolny wykres i wszelkie timeframe. Download DIG Hul l Przebywająca Średnia Za darmo.